Des chercheurs japonais de l’Université de Kyoto ont publié une étude sur le prix du XRP et la structure du réseau de transactions, avec une forte anti-corrélation pendant les périodes de bulle.
Des chercheurs diplômés de l'Université de Kyoto au Japon ont récemment publié un rapport décrivant la relation dynamique entre le prix du XRP et les spectres du tenseur de corrélation de son réseau de transactions.
Pour le contexte, les spectres du tenseur de corrélation d'un réseau sont une représentation mathématique de la structure et de la connectivité du réseau. Il s’agit d’identifier des modèles et des relations entre différents nœuds.
L'éminent influenceur XRP, WrathofKahneman (WoK), a mis en lumière le rapport de recherche auprès de la communauté XRP dans un tweet récent.
Le rapport de recherche
Les chercheurs ont développé une étude précédente couvrant les périodes autour de 2018, communément surnommée la « bulle crypto ». Cette étude a révélé que le prix du XRP présentait une anti-corrélation vitale avec « les plus grandes valeurs singulières dérivées des tenseurs de corrélation extraits des réseaux de transactions XRP hebdomadaires ».
En termes plus simples, l’étude a révélé une tendance cohérente et forte : lorsque le prix du XRP a augmenté, des valeurs significatives spécifiques calculées à partir des données de transaction ont diminué, et lorsque le prix du XRP a baissé, ces valeurs ont augmenté.
Notamment, cette recherche de suivi a étendu la méthodologie des spectres de tenseurs de corrélation pour les réseaux de transactions XRP. Les chercheurs ont estimé et comparé la distribution des « grandes valeurs singulières »
Dans leur analyse, ils ont utilisé « la théorie des matrices aléatoires et des données empiriques sur le tenseur de corrélation ». Notamment, leur enquête a duré deux ans, englobant à la fois les phases de bulle et sans bulle du marché XRP.
Dans les périodes sans bulle, il n'y avait pas de corrélation significative entre le prix du XRP et la plus grande valeur singulière. Cependant, la recherche a détecté une forte anti-corrélation entre le prix du XRP et la plus grande valeur singulière au cours de la période de bulle.
En utilisant les informations dérivées des vecteurs singuliers, les chercheurs ont également identifié un ensemble de nœuds pilotes qui ont joué un rôle central en influençant le marché du XRP pendant la période de bulle.
En fin de compte, l'étude a montré le potentiel des spectres de tenseurs de corrélation pour comprendre l'interaction dynamique entre le prix et le réseau de transactions du XRP. Il a souligné comment les conditions du marché influencent cette relation et fournit un aperçu des mécanismes du marché du XRP pendant les périodes de bulle et sans bulle.